正確！
熔斷機制（Circuit Breaker），也叫自動停盤機制，是指當股指波幅達到規定的熔斷點時，交易所爲控制風險採取的暫停交易措施。2015年12月4日，上交所、深交所、中金所正式發佈指數熔斷相關規定，熔斷基準指數爲滬深300指數，採用5%和7%兩檔閾值。於2016年1月1日起正式實施。

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熔斷涉及交易品種：股票、基金、可轉換公司債券、可交換公司債券、股指期貨、以及交易所認定的其他相關品種，但國債期貨交易正常進行。

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熔斷閾值爲5%和7%兩檔，指數觸發5%的熔斷後，熔斷範圍內的證券將暫停交易15分鐘；但如果尾盤階段(14:45 至15:00 期間)觸發5%或全天任何時間觸發7%，將暫停交易至收市。

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若14:45前結束熔斷，大宗交易正常進行。若熔斷持續至15:00，當日不可進行大宗交易。

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爲保障期、現貨市場熔斷制度的一致性，調整股指期貨開收市時間，即集合競價時間爲每個交易日的9:25-9:30，其中9:25-9:29爲指令申報時間，9:29-9:30爲指令撮合時間；連續競價交易時間爲每個交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。

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熔斷15:00之前結束的，滬深交易所均可以下單和撤單。若持續至15:00，上交所只接受撤單，深交所則下單撤單均可。中金所熔斷開始起12分鐘內不可下單和撤單，第13分鐘起可以下單和撤單，但進入集合競價。指數熔斷期間，相關證券復牌的，將延至指數熔斷結束後實施。

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熔斷機制起源於美國，1988年10月19日，即1987年股災一週年，美國商品期貨交易委員會(CFTC)與證券交易委員會(SEC)批准了紐約股票交易所(NYSE)和芝加哥商業交易所(CME)的熔斷機制，在以後的18年中，美國沒有出現過大規模的股災。

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目前境內股指期貨的交割結算價以現貨標的指數交割日最後兩個小時算術平均價格計算，爲保證股指期貨正常交割，指數熔斷在股指期貨交割日下午13：00開市後不再實施，具體包括兩種情形：一是13：00至15：00期間不再實施指數熔斷；二是上午實施的指數熔斷最遲在下午13：00起恢復交易。

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日本三級閾值爲8%、12%、16%，南韓爲8%、15%、20%，巴西、加拿大等國的第一級閾值爲10%，第二級則爲15%，以20%居多。

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若南韓股票綜合指數（KOSPI）較前一天收盤價下跌了10%或10%以上，並且這種下跌持續了一分鐘，股票交易暫停十分鐘，個股漲跌幅限制爲15%。如果交易量最大的期貨合約價格偏離前一天收盤價5%或5%以上，同時期貨價格偏離其公平價格3%或3%以上，並且這種價格變動持續了一分鐘，期貨合約停止交易五分鐘。熔斷機制每天只實施一次，在下午2：20以後不再實施。如果股票市場出現暫停交易的情況，期貨合約停止交易20分鐘。