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對沖基金

量化對沖基金資產規模有望突破1兆美元

市場對自動化、系統化的算法投資興趣飆升,推動量化對沖基金極速增長,許多傳統對沖基金也在向「量化」轉型。

量化對沖基金業管理的資產今年有望超過1兆美元,人們對更系統化、電腦化的投資策略日益增加的興趣推動了極速增長。

截至2017年10月底,由數據提供商HFR追蹤的量化對沖基金管理的資金已增長至逾9400億美元,接近2010年水平的兩倍。另據對沖基金高管表示,第四季度的資金流仍保持強勁。

人們對自動化算法投資方式——從簡單策略到由人工智能驅動的高強度策略——興趣的爆炸式增長,推動了這輪高增長。就連許多傳統對沖基金如今也在聘用數據科學家和程序員,將自身重塑為量化對沖基金。

「過去10年期間,系統化的量化投資的結果不可否認,」法國量化對沖基金CFM總裁菲利普•喬丹(Philippe Jordan)表示,「人們已從懷疑和不感興趣,變成人工智能的崇拜者。」

量化對沖基金行業的領先者之一Two Sigma的增長,標誌着告別傳統對沖基金策略的轉向。這家總部位於紐約的公司的資產規模已從2011年的約60億美元膨脹至2017年的逾500億美元,與文藝復興科技公司(Renaissance Technologies)、蕭氏企業(DE Shaw)等最老牌量化對沖基金巨頭不相上下。

譯者/申凱

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