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巴塞爾

巴塞爾委員會擬推資本金新規

分析師稱,這可能對銀行交易業務的運營方式產生重大影響

全球監管機構提出了新的銀行業風險評估標準,以打擊銀行業玩弄交易業務資本金規則的企圖。

巴塞爾銀行監管委員會(Basel committee on banking supervision)昨日發布了一份諮詢報告,分析師們稱,該報告可能對銀行交易業務的運營方式產生重大影響。報告出爐前,監管機構發現,不同銀行間交易業務的運營方式差異極大,有些銀行運用複雜的內部模型來最大程度地降低必須撥備的資本金數額。

新制度將要求銀行在自己的內部計量方法之外,另用標準化的方法計量風險。巴塞爾銀行監管委員會表示,在評估上述提議的效果之後,它可能會進一步將這種標準化方法定為一項最低要求。

普華永道(PwC)金融服務董事帕特里克•費爾(Patrick Fell)說,新制度可能促使投資者在發現銀行內部模型計算出的風險數值遠低於標準化方法計算結果時質疑銀行。

他說:「有些銀行可能將面臨公眾的拷問。」

安永(EY)金融服務風險合伙人托馬斯•韋爾塔斯(Thomas Huertas)說,上述提議還將對銀行把流動性不佳的資產納入交易帳簿的能力產生約束。

他說:「假如該提議最終導致做市商的交易存貨減少,那麼可能會對一些市場的流動性產生衝擊。該提議可能會提高一些銀行的資本金要求,不過,在這些銀行當中,很多已然擁有大大超出最低要求的資本金。」

新制度將對銀行希望用於其交易帳簿的模型施以更嚴格的評估。它可能催生一種銀行用於計算自身潛在損失的新方法,促使它們拋棄所謂的「風險價值」法(value at risk),轉而採用所謂的「預期損失」法(expected shortfall)。後一種方法能夠更準確地反映銀行承受極端市場衝擊的能力。

新制度將讓銀行的交易帳簿與它們的銀行業帳簿之間的界限變得更「難以逾越」,從而約束銀行在不同帳簿之間轉移資產(以降低自身資本金要求)的能力。

巴塞爾銀行監管委員會正在對銀行交易帳簿資本金要求進行「根本審查」,昨日發布的報告是該委員會發布的第二份審查報告。監管機構希望,報告的詳細內容會讓投資者更好地理解銀行業在資本金方面受到的影響。

譯者/闌天

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